Сравнение GLNK с EZPZ
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -59.50% vs -39.21% for EZPZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -28.21%.
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -81.41% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
Correlation
The correlation between GLNK and EZPZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between GLNK and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
GLNK
EZPZ
Сравнение GLNK c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.75 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.29 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.84 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.61 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и EZPZ
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -52.38% | -43.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -52.38% | -35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -51.59% | -44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -21.72% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | 30.44% | +36.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и EZPZ
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 9.74% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 36.71% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | 46.83% | +62.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | 47.65% | +117.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | 47.65% | +117.22% |
Сравнение комиссий GLNK и EZPZ
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и EZPZ
Ни GLNK, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and EZPZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (15.43%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs EZPZ's -52.38%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -39.21% vs -59.50% for GLNK. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -39.21% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.19% for EZPZ.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор