Сравнение GLNK с EZPZ
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, GLNK returned -64.29% vs -44.21% for EZPZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -41.16%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -34.99%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -21.70%
- С начала года
- -34.99%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.16% | -81.92% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -34.99% | -10.11% |
Correlation
The correlation between GLNK and EZPZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between GLNK and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
GLNK
EZPZ
Сравнение GLNK c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.79 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.34 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и EZPZ
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -56.16% | -40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | -56.16% | -33.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -56.16% | -40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -22.97% | -33.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | 32.93% | +36.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и EZPZ
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 14.55% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 37.08% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 47.87% | +60.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 47.93% | +115.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 47.93% | +115.98% |
Сравнение комиссий GLNK и EZPZ
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и EZPZ
Ни GLNK, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and EZPZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (19.39%) compared to EZPZ (14.55%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.22% vs EZPZ's -56.16%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -44.21% vs -64.29% for GLNK. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 14.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -44.21% return vs -64.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.19% for EZPZ.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор