Сравнение GLMD с VYM
GLMD (Galmed Pharmaceuticals Ltd.) is a stock, while VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, GLMD returned -51.53%/yr vs 11.47%/yr for VYM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLMD и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLMD показывает доходность -26.70%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции GLMD уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -51.53% против 11.47% соответственно.
GLMD
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -8.97%
- 6 месяцев
- -29.79%
- С начала года
- -26.70%
- 1 год
- -74.88%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- -74.08%
- 10 лет*
- -51.53%
VYM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам GLMD и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd. | -26.70% | -76.47% | -41.58% | -93.93% | -72.53% | -41.48% | -46.19% | -15.37% | -25.36% | 160.68% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.95% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Correlation
The correlation between GLMD and VYM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2014 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLMD vs. VYM — Ранг доходности на риск
GLMD
VYM
Сравнение GLMD c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLMD | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.24 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 12.03 | -13.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLMD и VYM
Максимальная просадка GLMD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLMD и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLMD | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.98% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.86% | -6.69% | -73.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.04% | -14.46% | -82.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -15.84% | -84.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -35.21% | -64.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.56% | -99.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.19% | -7.15% | -69.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.07% | 1.80% | +59.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLMD и VYM
Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) имеет более высокую волатильность в 23.72% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что GLMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLMD | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.72% | 1.92% | +21.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.76% | 7.48% | +68.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.11% | 10.21% | +83.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.94% | 13.89% | +153.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.23% | 16.28% | +121.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLMD и VYM
GLMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.27% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
GLMD and VYM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLMD has higher volatility (23.72%) compared to VYM (1.92%). In terms of maximum drawdown, GLMD dropped -99.99% vs VYM's -56.98%.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLMD и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор