PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLLSX с WAESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLLSX с WAESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX).

GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и WAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и WAESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у WAESX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 11.92% против 7.10% соответственно.

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX
Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с AVEMWAESX с VFINX

Сравнение комиссий GLLSX и WAESX

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GLLSX vs. WAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c WAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSXWAESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.34

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

0.60

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.07

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

0.46

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

1.52

+13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLLSX vs. WAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа WAESX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSXWAESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.34

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.10

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.22

+0.35

Корреляция

Корреляция между GLLSX и WAESX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и WAESX

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как WAESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и WAESX

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и WAESX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLLSXWAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-45.85%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-11.18%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-45.85%

+15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-45.85%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-28.74%

+17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-16.56%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.36%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и WAESX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLLSXWAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

7.82%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

12.28%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

18.04%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

19.92%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

19.55%

-2.18%