PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLLSX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и TEQLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund
2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции TEQLX по среднегодовой доходности: 11.92% против 7.93% соответственно.


GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Emerging Markets ex-China Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Сравнение комиссий GLLSX и TEQLX

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.


Доходность на риск

GLLSX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLSXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.87

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.44

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.24

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

8.90

+6.31

GLLSX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа TEQLX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLSXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.87

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.22

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.27

+0.30

Корреляция

Корреляция между GLLSX и TEQLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и TEQLX

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund
2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и TEQLX

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и TEQLX.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLSXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-39.33%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-13.32%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-37.14%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-39.33%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-10.91%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-14.74%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.35%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и TEQLX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLSXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

9.21%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

13.55%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

17.70%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.54%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.46%

-0.09%