Сравнение GLLSX с GMOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX).
GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GLLSX и GMOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLLSX и GMOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 5.22% | 33.86% | 1.95% | 17.68% | -31.57% | 2.05% | 5.50% | 22.15% | -12.82% | 32.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у GMOEX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции GMOEX по среднегодовой доходности: 11.92% против 6.51% соответственно.
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
GMOEX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLLSX и GMOEX
GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GMOEX в 0.90%.
Доходность на риск
GLLSX vs. GMOEX — Ранг доходности на риск
GLLSX
GMOEX
Сравнение GLLSX c GMOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLLSX | GMOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 2.18 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.68 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.66 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 10.02 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLLSX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.18 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.12 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.13 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между GLLSX и GMOEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLLSX и GMOEX
Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности GMOEX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 4.76% | 5.01% | 3.79% | 6.00% | 8.08% | 4.48% | 3.71% | 4.63% | 3.36% | 2.56% | 2.21% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок GLLSX и GMOEX
Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки GMOEX в -76.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и GMOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLLSX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -76.43% | +43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -13.38% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -43.50% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -43.50% | +10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -28.26% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -37.56% | +29.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.55% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLLSX и GMOEX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLLSX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 8.24% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 12.34% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 16.88% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 15.88% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.62% | +0.75% |