PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLLSX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLLSX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		5.47%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции ESCIX по среднегодовой доходности: 11.57% против 9.84% соответственно.

GLLSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-13.34%
С начала года
5.47%
6 месяцев
15.81%
1 год
48.29%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.22%
10 лет*
11.57%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий GLLSX и ESCIX

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GLLSX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.59

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.42

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.47

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.47

14.33

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLLSX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.37

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между GLLSX и ESCIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и ESCIX

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.78%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и ESCIX

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLLSXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-48.76%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-12.84%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-36.59%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-48.76%

+16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-0.74%

-13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-13.45%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.49%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и ESCIX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLLSXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

0.00%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

8.91%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

15.75%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.86%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.64%

-0.30%