Сравнение GLLSX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GLLSX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLLSX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 6.92% соответственно.
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLLSX и EFEIX
GLLSX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
GLLSX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
GLLSX
EFEIX
Сравнение GLLSX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLLSX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 1.20 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.62 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.24 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 4.25 | +10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLLSX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.20 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GLLSX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLLSX и EFEIX
Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLLSX и EFEIX
Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLLSX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -40.50% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -11.62% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -20.83% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -40.50% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -9.90% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -12.38% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.38% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLLSX и EFEIX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLLSX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 6.55% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 8.95% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 12.38% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 9.72% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 10.94% | +6.43% |