PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLLSX с AIFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и AIFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и AIFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции AIFRX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.63% соответственно.


GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Emerging Markets ex-China Fund

abrdn Global Infrastructure Fund

Сравнение комиссий GLLSX и AIFRX

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.


Доходность на риск

GLLSX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLSXAIFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.43

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.06

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.39

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

16.01

-0.80

GLLSX vs. AIFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIFRX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и AIFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLSXAIFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.71

-0.15

Корреляция

Корреляция между GLLSX и AIFRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и AIFRX

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности AIFRX в 7.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и AIFRX

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и AIFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLSXAIFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-38.38%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-8.66%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-22.75%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-38.38%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-3.40%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-5.50%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.83%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и AIFRX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLSXAIFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

4.59%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

7.34%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

12.27%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

13.98%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

15.87%

+1.50%