PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLLSX с ABEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLLSX с ABEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).

GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GLLSX и ABEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLLSX и ABEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%

Доходность по периодам

С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции ABEMX по среднегодовой доходности: 11.92% против 7.73% соответственно.

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

abrdn Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX
Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUS

Сравнение комиссий GLLSX и ABEMX

GLLSX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии ABEMX в 1.10%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GLLSX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLLSX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSXABEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.90

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.50

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.49

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.21

10.16

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLLSX vs. ABEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLLSX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа ABEMX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLLSX и ABEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSXABEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.90

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.16

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между GLLSX и ABEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLLSX и ABEMX

Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности ABEMX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%

Просадки

Сравнение просадок GLLSX и ABEMX

Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и ABEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLLSXABEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-54.52%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-13.68%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-36.56%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-38.44%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-11.42%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-13.20%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.36%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GLLSX и ABEMX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLLSXABEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

9.71%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

13.87%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

18.36%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

18.16%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

18.42%

-1.05%