Сравнение GLIV с BITC
GLIV (Grayscale Livepeer Trust (LPT)) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GLIV returned -30.05%/yr vs 30.37%/yr for BITC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLIV и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIV показывает доходность -35.29%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 1.83%.
GLIV
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -45.94%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -80.75%
- 3 года*
- -30.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.21%
BITC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.85%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.18%
Сравнение доходности по годам GLIV и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | -35.29% | -84.65% | -22.50% | 354.55% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 1.83% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between GLIV and BITC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIV vs. BITC — Ранг доходности на риск
GLIV
BITC
Сравнение GLIV c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIV | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.81 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.11 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIV и BITC
Максимальная просадка GLIV за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIV и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIV | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -38.51% | -59.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -27.89% | -56.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | -38.51% | -59.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -30.01% | -67.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -16.84% | -55.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.96% | 20.17% | +43.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIV и BITC
Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что GLIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIV | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 8.18% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.58% | 18.74% | +51.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.81% | 24.87% | +95.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 45.97% | +127.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 45.97% | +127.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIV и BITC
GLIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.30% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIV and BITC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIV has higher volatility (19.08%) compared to BITC (8.18%). In terms of maximum drawdown, GLIV dropped -97.65% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 30.37% vs -30.05% for GLIV. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 30.37% return vs -30.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for GLIV.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise.
GLIV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIV и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор