PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

GLIFX управляется Lazard. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.78% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с RTXAXFGIAX с MFWIXFGIAX с CSUAXFGIAX с APFDXFGIAX с VTFGIAX с ARTHX

Сравнение комиссий GLIFX и FGIAX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

GLIFX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.79

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.30

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.73

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

12.62

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGIAX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.79

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.80

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.42

+0.43

Корреляция

Корреляция между GLIFX и FGIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и FGIAX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и FGIAX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-49.35%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.29%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-21.08%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-38.02%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-3.06%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-7.22%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.79%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и FGIAX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.15%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.07%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

12.28%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

13.08%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

15.17%

-1.92%