PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLGG.L с RTWP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLGG.L с RTWP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLGG.L (L&G Clean Water UCITS ETF) and RTWP.L (L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLGG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while RTWP.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLGG.L returned 6.66%/yr vs 8.43%/yr for RTWP.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLGG.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for RTWP.L.

Доходность

Сравнение доходности GLGG.L и RTWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLGG.L показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у RTWP.L с доходностью 16.93%.

GLGG.L

1 день
0.49%
1 месяц
-0.96%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.19%
1 год
9.96%
3 года*
8.33%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

RTWP.L

1 день
1.41%
1 месяц
4.16%
С начала года
16.93%
6 месяцев
15.64%
1 год
36.63%
3 года*
14.81%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLGG.L и RTWP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		2.12%7.81%5.74%14.58%-7.49%27.84%14.27%4.99%
RTWP.L
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		16.93%3.61%11.18%13.44%-8.94%20.68%15.78%0.25%

Correlation

The correlation between GLGG.L and RTWP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.75

The correlation between GLGG.L and RTWP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLGG.L и RTWP.L

Секторы
GLGG.L
RTWP.L

Промышленность

65.2%
17.9%

Коммунальные услуги

15.8%
2.8%

Сырьевые материалы

9.0%
4.6%

Технологии

6.4%
20.0%

Здравоохранение

1.9%
14.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

15.3%

Недвижимость

-

5.9%

Промышленность

GLGG.L
65.2%
RTWP.L
17.9%

Коммунальные услуги

GLGG.L
15.8%
RTWP.L
2.8%

Сырьевые материалы

GLGG.L
9.0%
RTWP.L
4.6%

Технологии

GLGG.L
6.4%
RTWP.L
20.0%

Здравоохранение

GLGG.L
1.9%
RTWP.L
14.5%

Потребительский защитный сектор

GLGG.L
1.7%
RTWP.L
2.7%

Коммуникационные услуги

GLGG.L

-

RTWP.L
2.4%

Потребительский циклический сектор

GLGG.L

-

RTWP.L
8.6%

Энергетика

GLGG.L

-

RTWP.L
5.3%

Финансовые услуги

GLGG.L

-

RTWP.L
15.3%

Недвижимость

GLGG.L

-

RTWP.L
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Water UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с GLGG.L:
GLGG.L с IH2O.LGLGG.L с SPYGLGG.L с PHOGLGG.L с CGWGLGG.L с AQWAGLGG.L с URTHGLGG.L с LDAG.L
Часто сравнивают с RTWP.L:
RTWP.L с IWMRTWP.L с ^GSPCRTWP.L с R2SC.LRTWP.L с FESMRTWP.L с SPY4.DERTWP.L с VWRL.ASRTWP.L с AVUV

Доходность на риск

GLGG.L vs. RTWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLGG.L
Ранг доходности на риск GLGG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLGG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLGG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLGG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RTWP.L
Ранг доходности на риск RTWP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWP.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWP.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWP.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLGG.L c RTWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLGG.LRTWP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.34

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.18

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

4.93

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

14.84

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLGG.L vs. RTWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLGG.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа RTWP.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLGG.L и RTWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLGG.LRTWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.34

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.70

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GLGG.L и RTWP.L

Максимальная просадка GLGG.L за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки RTWP.L в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG.L и RTWP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLGG.LRTWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.08%

-35.32%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-7.40%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-28.77%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-28.77%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

0.00%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-7.05%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.46%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GLGG.L и RTWP.L

L&G Clean Water UCITS ETF (GLGG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (RTWP.L) имеют волатильность 4.33% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLGG.LRTWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.55%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

10.96%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

15.61%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

19.25%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

20.40%

-2.72%

Сравнение комиссий GLGG.L и RTWP.L

GLGG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RTWP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLGG.L и RTWP.L

Ни GLGG.L, ни RTWP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLGG.L and RTWP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RTWP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTWP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for GLGG.L.

GLGG.L is categorized as Water Equities, while RTWP.L is Small Cap Blend Equities. GLGG.L tracks S&P Global Water TR, while RTWP.L tracks Russell 2000 TR USD. Their fees differ too: 0.49% for GLGG.L and 0.30% for RTWP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLGG.L и RTWP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор