PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		5.88%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.58% соответственно.

GLFOX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.06%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.84%
3 года*
13.81%
5 лет*
11.85%
10 лет*
9.65%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий GLFOX и SSGLX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

GLFOX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.56

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.12

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.00

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

7.90

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.56

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.37

+0.46

Корреляция

Корреляция между GLFOX и SSGLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и SSGLX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.18%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и SSGLX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-35.88%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-11.22%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-30.08%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-35.88%

+6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-10.87%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-8.32%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.84%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и SSGLX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.59%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.44%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

10.02%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

15.49%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

14.49%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

16.15%

-2.88%