PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLEIX с PRNEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLEIX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund) and PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, GLEIX returned 23.17%/yr vs 11.37%/yr for PRNEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLEIX charges 1.23%/yr vs 0.56%/yr for PRNEX.

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLEIX показывает доходность 23.23%, а PRNEX немного ниже – 22.93%.

GLEIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.23%
6 месяцев
21.48%
1 год
26.50%
3 года*
32.51%
5 лет*
23.17%
10 лет*
—

PRNEX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.72%
С начала года
22.93%
6 месяцев
21.29%
1 год
42.12%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.37%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEIX и PRNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		23.23%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		22.93%18.85%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%5.95%

Correlation

The correlation between GLEIX and PRNEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г.

0.79

Over the past year, the correlation between GLEIX and PRNEX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

T. Rowe Price New Era Fund

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с GSPKXGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с DHIVXGLEIX с GSSRXGLEIX с GCGIX
Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRIDXPRNEX с PRGTXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRFDXPRNEX с PRDGX

Доходность на риск

GLEIX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXPRNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.87

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.87

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

8.41

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

26.04

-17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа PRNEX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXPRNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.87

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.61

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и PRNEX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и PRNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEIXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-66.56%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-4.90%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-20.19%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-21.50%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-1.17%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-16.29%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.58%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и PRNEX

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEIXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.14%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.45%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

14.37%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

18.67%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

20.61%

+4.86%

Сравнение комиссий GLEIX и PRNEX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и PRNEX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности PRNEX в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.11%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		7.35%9.04%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%

Часто задаваемые вопросы

GLEIX and PRNEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLEIX has higher volatility (6.02%) compared to PRNEX (4.14%). In terms of maximum drawdown, GLEIX dropped -59.27% vs PRNEX's -66.56%.

PRNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEIX и PRNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор