PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLEIX с PRNEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).

GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLEIX и PRNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		23.69%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		19.15%26.94%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 19.15%.

GLEIX

1 день
-0.86%
1 месяц
4.55%
С начала года
23.69%
6 месяцев
23.12%
1 год
23.00%
3 года*
33.51%
5 лет*
27.34%
10 лет*
—

PRNEX

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
19.15%
6 месяцев
31.26%
1 год
44.27%
3 года*
17.27%
5 лет*
14.17%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

T. Rowe Price New Era Fund

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с GCGIXGLEIX с CSUIXGLEIX с FSENXGLEIX с GCIIX
Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRGTXPRNEX с PRIDXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRDGXPRNEX с PRWCX

Сравнение комиссий GLEIX и PRNEX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.

GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund

Доходность на риск

GLEIX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXPRNEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.23

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.80

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.67

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

12.65

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PRNEX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXPRNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.23

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.76

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между GLEIX и PRNEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и PRNEX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности PRNEX в 12.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.08%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		12.94%15.41%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и PRNEX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и PRNEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLEIXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-66.56%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-16.24%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-21.50%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.25%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-16.35%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.42%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и PRNEX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) составляет 3.71%, в то время как у T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLEIXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.01%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.38%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

20.21%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

18.82%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

20.69%

+4.90%