Сравнение GLEIX с GICIX
GLEIX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund) and GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) are both mutual funds - GLEIX is a Energy Equities fund managed by Goldman Sachs, while GICIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GLEIX returned 23.17%/yr vs 9.38%/yr for GICIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GLEIX charges 1.23%/yr vs 0.87%/yr for GICIX.
Доходность
Сравнение доходности GLEIX и GICIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLEIX показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у GICIX с доходностью 14.09%.
GLEIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 23.17%
- 10 лет*
- —
GICIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 32.83%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам GLEIX и GICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 23.23% | 5.30% | 58.18% | 15.08% | 18.96% | 38.31% | -17.46% | 16.95% | -15.17% | 6.98% |
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 14.09% | 42.83% | 5.57% | 15.11% | -18.53% | 13.03% | 7.69% | 21.59% | -18.80% | 4.27% |
Correlation
The correlation between GLEIX and GICIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between GLEIX and GICIX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLEIX vs. GICIX — Ранг доходности на риск
GLEIX
GICIX
Сравнение GLEIX c GICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLEIX | GICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.54 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 9.52 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLEIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.24 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.57 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GLEIX и GICIX
Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и GICIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLEIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -56.71% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -13.39% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -13.39% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -34.53% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -1.28% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -10.93% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.56% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLEIX и GICIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLEIX | GICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 4.39% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 12.66% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 15.21% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 16.54% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 16.80% | +8.67% |
Сравнение комиссий GLEIX и GICIX
GLEIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GICIX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLEIX и GICIX
Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности GICIX в 7.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GICIX Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund | 7.09% | 8.08% | 4.77% | 3.04% | 3.10% | 3.39% | 1.87% | 3.47% | 1.68% | 8.29% | 2.79% | 1.69% |
GLEIX Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund | 8.11% | 10.00% | 25.43% | 10.22% | 4.70% | 8.41% | 4.17% | 4.83% | 3.54% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLEIX and GICIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLEIX has higher volatility (6.02%) compared to GICIX (4.39%). In terms of maximum drawdown, GLEIX dropped -59.27% vs GICIX's -56.71%.
GICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLEIX и GICIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор