PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с GFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLEIX с GFSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLEIX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund) and GFSIX (Gabelli Global Financial Services Fund) are both mutual funds - GLEIX is a Energy Equities fund managed by Goldman Sachs, while GFSIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, GLEIX returned 23.61%/yr vs 15.77%/yr for GFSIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLEIX charges 1.23%/yr vs 1.00%/yr for GFSIX.

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 23.46%, что значительно выше, чем у GFSIX с доходностью 5.16%.

GLEIX

1 день
1.58%
1 месяц
-1.53%
С начала года
23.46%
6 месяцев
23.38%
1 год
24.95%
3 года*
32.59%
5 лет*
23.61%
10 лет*
—

GFSIX

1 день
0.82%
1 месяц
2.59%
С начала года
5.16%
6 месяцев
9.67%
1 год
29.66%
3 года*
28.65%
5 лет*
15.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLEIX и GFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		23.46%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-18.66%
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		5.16%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%

Correlation

The correlation between GLEIX and GFSIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.54

Over the past year, the correlation between GLEIX and GFSIX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с GSPKXGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с DHIVXGLEIX с GSSRXGLEIX с GCGIX
Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с XLVGFSIX с MSGFSIX с FTRIXGFSIX с FLCSXGFSIX с DRGTXGFSIX с AQGIX

Доходность на риск

GLEIX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXGFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.39

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.54

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.22

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

10.49

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFSIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXGFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.39

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.91

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и GFSIX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и GFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLEIXGFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-46.39%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-9.42%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.07%

-14.49%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-28.07%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.98%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-7.60%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.88%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и GFSIX

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLEIXGFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

3.56%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.44%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

12.68%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

17.41%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

21.78%

+3.69%

Сравнение комиссий GLEIX и GFSIX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GFSIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и GFSIX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности GFSIX в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.76%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.10%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%

Часто задаваемые вопросы

GLEIX and GFSIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLEIX has higher volatility (6.09%) compared to GFSIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, GLEIX dropped -59.27% vs GFSIX's -46.39%.

GFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLEIX и GFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор