PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLEIX с GCGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLEIX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		23.69%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -14.32%.

GLEIX

1 день
-0.86%
1 месяц
4.55%
С начала года
23.69%
6 месяцев
23.12%
1 год
23.00%
3 года*
33.51%
5 лет*
27.34%
10 лет*
—

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с CSUIXGLEIX с FSENXGLEIX с GCIIXGLEIX с DHIVX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GLEIX и GCGIX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GLEIX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.54

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.94

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.49

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

1.66

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.54

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.59

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между GLEIX и GCGIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и GCGIX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности GCGIX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.08%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и GCGIX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLEIXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-65.78%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-17.25%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-32.57%

+10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-17.25%

+16.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-20.92%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.06%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) составляет 3.71%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLEIXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.46%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.96%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

22.89%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

22.19%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

21.48%

+4.11%