PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLEIX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLEIX с FSTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GLEIX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLEIX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		22.46%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%
FSTEX
Invesco Energy Fund		37.73%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, GLEIX показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%.

GLEIX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.47%
С начала года
22.46%
6 месяцев
22.41%
1 год
20.86%
3 года*
33.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

FSTEX

1 день
-0.81%
1 месяц
10.37%
С начала года
37.73%
6 месяцев
41.41%
1 год
41.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
24.88%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с BGLYXGLEIX с FMGIXGLEIX с DHIVXGLEIX с FSENXGLEIX с GCGIXGLEIX с CSUIX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с TORIX

Сравнение комиссий GLEIX и FSTEX

GLEIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

GLEIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLEIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLEIXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.93

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.43

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.30

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

8.32

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLEIX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLEIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FSTEX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLEIX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLEIXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.93

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.99

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.27

+0.34

Корреляция

Корреляция между GLEIX и FSTEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLEIX и FSTEX

Дивидендная доходность GLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности FSTEX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.16%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.61%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GLEIX и FSTEX

Максимальная просадка GLEIX за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEIX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLEIXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-83.31%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-18.57%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-26.88%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.35%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-25.28%

+16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.13%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLEIX и FSTEX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) составляет 3.39%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что GLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLEIXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.41%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

12.78%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

22.26%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

25.29%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

29.77%

-4.18%