Сравнение GLDYX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDYX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.01% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.25% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
GLDYX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.26%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDYX и SWSBX
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
GLDYX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
GLDYX
SWSBX
Сравнение GLDYX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.59 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | 2.60 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.33 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.71 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 9.85 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.59 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.43 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GLDYX и SWSBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и SWSBX
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и SWSBX
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDYX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -9.06% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -1.54% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -9.06% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.13% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.81% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.42% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и SWSBX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) составляет 0.64%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDYX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.73% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 1.49% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 2.40% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 2.95% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 2.47% | -0.92% |