Сравнение GLDYX с STBFX
GLDYX (GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GLDYX charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и STBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDYX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.28%
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDYX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 1.04% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Correlation
The correlation between GLDYX and STBFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between GLDYX and STBFX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDYX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
GLDYX
STBFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLDYX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDYX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и STBFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDYX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и STBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDYX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | — | — |
Сравнение комиссий GLDYX и STBFX
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и STBFX
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности STBFX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.08% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.34% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
GLDYX and STBFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLDYX и STBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор