Сравнение GLDYX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDYX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.76% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDYX и DHEAX
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
GLDYX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
GLDYX
DHEAX
Сравнение GLDYX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 4.21 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | 6.76 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 2.25 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 9.96 | -5.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 38.15 | -20.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 4.21 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 2.78 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.74 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между GLDYX и DHEAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и DHEAX
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и DHEAX
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, примерно равная максимальной просадке DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDYX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -12.34% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.50% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -5.06% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.19% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.82% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и DHEAX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDYX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.43% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.80% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.19% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.51% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 2.29% | -0.74% |