PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDV.MI с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDV.MI с XNAS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L).

GLDV.MI и XNAS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLDV.MI и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDV.MI и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.13%4.55%14.31%3.25%-0.07%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.67%5.61%34.96%51.72%-9.55%
Разные валюты инструментов

GLDV.MI торгуется в EUR, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью -3.67%.

GLDV.MI

1 день
0.49%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.37%
1 год
8.29%
3 года*
9.86%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.37%

XNAS.L

1 день
3.18%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.85%
1 год
16.44%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с GLDV.MI:
GLDV.MI с TDIV.ASGLDV.MI с GXLE.LGLDV.MI с VHYL.ASGLDV.MI с ISPA.DEGLDV.MI с VWCE.DEGLDV.MI с IUKD.LGLDV.MI с SPYW.DE
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L

Сравнение комиссий GLDV.MI и XNAS.L

GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.

GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

GLDV.MI vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDV.MI
Ранг доходности на риск GLDV.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDV.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDV.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDV.MI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDV.MI c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDV.MIXNAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.79

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.20

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.35

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

7.13

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDV.MI vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDV.MI на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDV.MI и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDV.MIXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.02

-0.55

Корреляция

Корреляция между GLDV.MI и XNAS.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDV.MI и XNAS.L

Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.02%4.25%3.73%4.25%4.51%3.57%3.97%3.46%5.10%3.36%3.62%3.80%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDV.MI и XNAS.L

Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и XNAS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDV.MIXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-22.92%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.62%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-7.52%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-3.12%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.95%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDV.MI и XNAS.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.02%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDV.MIXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.89%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

12.28%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

20.77%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

19.67%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

19.67%

-4.81%