PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDV.MI с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDV.MI и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDV.MI и VUSA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.75%4.55%14.31%3.25%-1.62%25.05%-16.89%22.98%-4.10%4.11%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
-2.68%3.69%33.47%22.35%-13.71%39.50%7.48%34.59%-1.35%6.35%
Разные валюты инструментов

GLDV.MI торгуется в EUR, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции GLDV.MI уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 6.42% против 13.69% соответственно.


GLDV.MI

1 день
0.60%
1 месяц
-1.45%
С начала года
4.75%
6 месяцев
8.15%
1 год
9.92%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.83%
10 лет*
6.42%

VUSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.85%
3 года*
15.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий GLDV.MI и VUSA.L

GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.


Доходность на риск

GLDV.MI vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDV.MI
Ранг доходности на риск GLDV.MI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDV.MI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDV.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDV.MI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDV.MI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDV.MI: 4242
Ранг коэф-та Мартина

VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDV.MI c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDV.MIVUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.59

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.34

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

8.21

-3.41

GLDV.MI vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDV.MI на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа VUSA.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDV.MI и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDV.MIVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.90

-0.43

Корреляция

Корреляция между GLDV.MI и VUSA.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDV.MI и VUSA.L

Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VUSA.L в 0.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDV.MI
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.00%4.25%3.73%4.25%4.51%3.57%3.97%3.46%5.10%3.36%3.62%3.80%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.98%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Просадки

Сравнение просадок GLDV.MI и VUSA.L

Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и VUSA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDV.MIVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-25.47%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-7.11%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-20.94%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.02%

-25.47%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-4.46%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-3.22%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.97%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDV.MI и VUSA.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDV.MIVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.84%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

8.57%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

16.54%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

15.10%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.22%

-1.37%