Сравнение GLDV.MI с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
GLDV.MI и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDV.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global BMI Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDV.MI и VUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDV.MI и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.75% | 4.55% | 14.31% | 3.25% | -1.62% | 25.05% | -16.89% | 22.98% | -4.10% | 4.11% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.68% | 3.69% | 33.47% | 22.35% | -13.71% | 39.50% | 7.48% | 34.59% | -1.35% | 6.35% |
Разные валюты инструментов
GLDV.MI торгуется в EUR, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDV.MI показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции GLDV.MI уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 6.42% против 13.69% соответственно.
GLDV.MI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 6.42%
VUSA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDV.MI и VUSA.L
GLDV.MI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.
Доходность на риск
GLDV.MI vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
GLDV.MI
VUSA.L
Сравнение GLDV.MI c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDV.MI | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.34 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.21 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDV.MI | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.80 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GLDV.MI и VUSA.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDV.MI и VUSA.L
Дивидендная доходность GLDV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VUSA.L в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.00% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.98% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок GLDV.MI и VUSA.L
Максимальная просадка GLDV.MI за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDV.MI и VUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDV.MI | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -25.47% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -7.11% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -20.94% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | -25.47% | -15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -4.46% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -3.22% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.97% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDV.MI и VUSA.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что GLDV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDV.MI | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.84% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 8.57% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 16.54% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 15.10% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.22% | -1.37% |