Сравнение GLDU.TO с OILU.TO
GLDU.TO (BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF) and OILU.TO (SavvyLong Geared Crude Oil ETF) are both exchange-traded funds - GLDU.TO is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index, while OILU.TO is a Oil & Gas fund tracking the Solactive Crude Oil Rolling Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, GLDU.TO returned 18.67% vs 100.51% for OILU.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GLDU.TO charges 1.15%/yr vs 1.25%/yr for OILU.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLDU.TO и OILU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDU.TO показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у OILU.TO с доходностью 166.07%.
GLDU.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -11.54%
- 6 месяцев
- -31.74%
- С начала года
- -23.34%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 36.75%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 11.31%
OILU.TO
- 1 день
- 7.17%
- 1 месяц
- 13.20%
- 6 месяцев
- 145.51%
- С начала года
- 166.07%
- 1 год
- 100.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDU.TO и OILU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDU.TO BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF | -23.34% | 125.83% |
OILU.TO SavvyLong Geared Crude Oil ETF | 166.07% | -37.71% |
Correlation
The correlation between GLDU.TO and OILU.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDU.TO vs. OILU.TO — Ранг доходности на риск
GLDU.TO
OILU.TO
Сравнение GLDU.TO c OILU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDU.TO | OILU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.86 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 4.45 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDU.TO и OILU.TO
Максимальная просадка GLDU.TO за все время составила -77.99%, что больше максимальной просадки OILU.TO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDU.TO и OILU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDU.TO | OILU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.99% | -54.53% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -54.53% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.13% | -37.31% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -29.55% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 22.76% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDU.TO и OILU.TO
Текущая волатильность для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) составляет 13.37%, в то время как у SavvyLong Geared Crude Oil ETF (OILU.TO) волатильность равна 26.69%. Это указывает на то, что GLDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDU.TO | OILU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 26.69% | -13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 83.50% | -34.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.41% | 91.23% | -35.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.18% | 83.50% | -46.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 83.50% | -50.63% |
Сравнение комиссий GLDU.TO и OILU.TO
GLDU.TO берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии OILU.TO в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDU.TO и OILU.TO
Ни GLDU.TO, ни OILU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDU.TO and OILU.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDU.TO is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDU.TO is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.25% for OILU.TO.
GLDU.TO is categorized as Leveraged Commodities, while OILU.TO is Oil & Gas. GLDU.TO tracks Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index, while OILU.TO tracks Solactive Crude Oil Rolling Futures Index. They also come from different issuers: Global X and LongPoint. Their fees differ too: 1.15% for GLDU.TO and 1.25% for OILU.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLDU.TO и OILU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор