Сравнение GLDU.TO с HSAV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).
GLDU.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDU.TO и HSAV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDU.TO и HSAV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDU.TO BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF | 9.50% | 128.66% | 42.19% | 13.27% | -9.80% | -14.02% | 28.08% |
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 1.16% | 2.58% | 4.24% | 5.04% | 2.79% | 0.66% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDU.TO показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.
GLDU.TO
- 1 день
- 7.51%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- 52.61%
- 5 лет*
- 31.17%
- 10 лет*
- 17.13%
HSAV.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDU.TO и HSAV.TO
GLDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.
Доходность на риск
GLDU.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск
GLDU.TO
HSAV.TO
Сравнение GLDU.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDU.TO | HSAV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.17 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.22 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 5.32 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 14.57 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDU.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.17 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.87 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.78 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между GLDU.TO и HSAV.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDU.TO и HSAV.TO
Ни GLDU.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDU.TO и HSAV.TO
Максимальная просадка GLDU.TO за все время составила -77.99%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDU.TO и HSAV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDU.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.99% | -2.18% | -75.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.13% | -0.59% | -37.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -2.18% | -39.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.76% | 0.00% | -28.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.03% | -0.19% | -48.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 0.22% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDU.TO и HSAV.TO
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) имеет более высокую волатильность в 21.95% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что GLDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDU.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.95% | 0.42% | +21.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.49% | 0.96% | +47.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.12% | 1.37% | +53.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 1.75% | +34.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 1.58% | +30.81% |