Сравнение GLDN с GOLI
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas, while GOLI is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GOLI.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и GOLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -6.39%
- 6 месяцев
- -15.65%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN и GOLI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -29.47% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -14.01% |
Correlation
The correlation between GLDN and GOLI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. GOLI — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOLI
Сравнение GLDN c GOLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | GOLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и GOLI
Максимальная просадка GLDN за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки GOLI в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и GOLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | GOLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -25.88% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -21.22% | -14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -5.25% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и GOLI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | GOLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 25.12% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 23.24% | +18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.06% | 23.24% | +18.82% |
Сравнение комиссий GLDN и GOLI
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GOLI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и GOLI
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности GOLI в 52.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 6.95% | 0.00% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 52.98% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN and GOLI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOLI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GOLI has the higher dividend yield at 52.98%, compared with 6.95% for GLDN.
GLDN is categorized as Gold, while GOLI is Derivative Income. They also come from different issuers: Nicholas and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.99% for GOLI.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и GOLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор