Сравнение GLDN с GDE
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both Gold funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 41.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN и GDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -17.58% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -6.60% |
Correlation
The correlation between GLDN and GDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. GDE — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDE
Сравнение GLDN c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и GDE
Максимальная просадка GLDN за все время составила -33.32%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -32.01% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -16.23% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -7.95% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 30.18% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 27.14% | +16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.31% | 27.14% | +16.17% |
Сравнение комиссий GLDN и GDE
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и GDE
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности GDE в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.17% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 4.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDN and GDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 4.17% for GDE.
They also come from different issuers: Nicholas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор