Сравнение GLDN с GBUG
GLDN (Nicholas Gold Income ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both Gold funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GLDN charges 1.07%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности GLDN и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDN
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -16.73%
- 6 месяцев
- -23.26%
- С начала года
- -15.80%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDN и GBUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -29.47% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -25.86% |
Correlation
The correlation between GLDN and GBUG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDN vs. GBUG — Ранг доходности на риск
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBUG
Сравнение GLDN c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Gold Income ETF (GLDN) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDN | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDN и GBUG
Максимальная просадка GLDN за все время составила -35.79%, примерно равная максимальной просадке GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDN | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -36.90% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -36.76% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -9.58% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDN и GBUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDN | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 50.96% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 48.49% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.06% | 48.49% | -6.43% |
Сравнение комиссий GLDN и GBUG
GLDN берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDN и GBUG
Дивидендная доходность GLDN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности GBUG в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.85% | 1.56% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 6.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GLDN and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
GLDN has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 1.85% for GBUG.
They also come from different issuers: Nicholas and Sprott. Their fees differ too: 1.07% for GLDN and 0.89% for GBUG.
Подберите оптимальное распределение для GLDN и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор