PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDN.AX с ZPRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDN.AX с ZPRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLDN.AX (Ishares Physical Gold ETF) and ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLDN.AX is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM AUD Index, while ZPRS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past year, GLDN.AX returned 20.77% vs 20.73% for ZPRS.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GLDN.AX charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for ZPRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности GLDN.AX и ZPRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDN.AX торгуется в AUD, в то время как ZPRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRS.DE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDN.AX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у ZPRS.DE с доходностью 6.80%.

GLDN.AX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-1.54%
1 год
20.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRS.DE

1 день
0.88%
1 месяц
4.23%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.27%
1 год
20.73%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDN.AX и ZPRS.DE

2026 (YTD)202520242023
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		-3.58%55.11%38.15%-2.11%
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		6.41%12.61%17.47%10.60%

Correlation

The correlation between GLDN.AX and ZPRS.DE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Physical Gold ETF

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с GLDN.AX:
GLDN.AX с GDXGLDN.AX с NDQ.AXGLDN.AX с BTGDGLDN.AX с BOLD.DEGLDN.AX с ICOM.LGLDN.AX с IOZ.AXGLDN.AX с GLD
Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с AVWS.DEZPRS.DE с SPYZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

GLDN.AX vs. ZPRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDN.AX
Ранг доходности на риск GLDN.AX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDN.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDN.AX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDN.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDN.AX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDN.AX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDN.AX c ZPRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDN.AXZPRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.61

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.35

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.97

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

6.56

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDN.AX vs. ZPRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDN.AX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ZPRS.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDN.AX и ZPRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDN.AXZPRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.61

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.71

+0.91

Просадки

Сравнение просадок GLDN.AX и ZPRS.DE

Максимальная просадка GLDN.AX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки ZPRS.DE в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDN.AX и ZPRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDN.AXZPRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-31.97%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-10.48%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

0.00%

-20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.30%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

3.15%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDN.AX и ZPRS.DE

Ishares Physical Gold ETF (GLDN.AX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что GLDN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDN.AXZPRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.25%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

9.02%

+12.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

12.79%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

15.66%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

15.81%

+3.68%

Сравнение комиссий GLDN.AX и ZPRS.DE

GLDN.AX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZPRS.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDN.AX и ZPRS.DE

Дивидендная доходность GLDN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как ZPRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
GLDN.AX
Ishares Physical Gold ETF		0.08%0.07%
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDN.AX and ZPRS.DE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDN.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDN.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.

GLDN.AX is categorized as Gold, while ZPRS.DE is Global Equities. GLDN.AX tracks LBMA Gold Price PM AUD Index, while ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for GLDN.AX and 0.45% for ZPRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDN.AX и ZPRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор