Сравнение GLDM с USD=X
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам GLDM и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. USD=X — Ранг доходности на риск
GLDM
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLDM c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и USD=X
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | 0.00% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | 0.00% | -24.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | 0.00% | -24.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | 0.00% | -24.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | 0.00% | -21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | 0.00% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 0.00% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и USD=X
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 0.00% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 0.00% | +23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 0.00% | +27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 0.00% | +18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 0.00% | +16.98% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM has higher volatility (7.73%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор