PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с K.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с K.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while K.TO (Kinross Gold Corporation) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 28.81%/yr for K.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и K.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GLDM торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -9.10%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
22.58%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

K.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-9.10%
6 месяцев
-8.09%
1 год
63.05%
3 года*
76.47%
5 лет*
28.81%
10 лет*
18.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и K.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
K.TO
Kinross Gold Corporation		-9.10%205.76%55.88%52.77%-27.35%-20.20%56.50%46.02%-12.11%

Correlation

The correlation between GLDM and K.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.64

The correlation between GLDM and K.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT

Доходность на риск

GLDM vs. K.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c K.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.30

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.76

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.77

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

5.33

-2.46

GLDM vs. K.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа K.TO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и K.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и K.TO

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и K.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-94.64%

+70.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-37.51%

+13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-37.51%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-56.25%

+31.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-32.36%

+10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-61.04%

+54.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

12.45%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и K.TO

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.73%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

18.27%

-10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

39.44%

-15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

51.25%

-24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

42.93%

-24.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

45.97%

-28.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и K.TO

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and K.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и K.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор