PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с IAUGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDM с IAUGY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Insurance Australia Group Ltd ADR (IAUGY).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDM и IAUGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Insurance Australia Group Ltd ADR (IAUGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDM и IAUGY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.33%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
IAUGY
Insurance Australia Group Ltd ADR		-3.77%6.12%50.54%18.46%6.32%-16.94%-29.42%15.61%-21.47%

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у IAUGY с доходностью -3.77%.

GLDM

1 день
-1.93%
1 месяц
-8.99%
С начала года
8.33%
6 месяцев
20.23%
1 год
50.28%
3 года*
32.89%
5 лет*
21.86%
10 лет*
—

IAUGY

1 день
0.00%
1 месяц
11.21%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-1.93%
1 год
10.20%
3 года*
22.07%
5 лет*
11.13%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Insurance Australia Group Ltd ADR

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU
Часто сравнивают с IAUGY:
IAUGY с ^NDX

Доходность на риск

GLDM vs. IAUGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IAUGY
Ранг доходности на риск IAUGY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUGY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUGY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUGY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUGY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUGY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c IAUGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Insurance Australia Group Ltd ADR (IAUGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMIAUGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.25

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.64

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.41

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

1.09

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. IAUGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа IAUGY равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и IAUGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMIAUGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.25

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.29

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.25

+0.84

Корреляция

Корреляция между GLDM и IAUGY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и IAUGY

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAUGY
Insurance Australia Group Ltd ADR		4.05%3.66%3.38%2.69%2.11%4.81%1.23%1.37%8.51%3.60%8.29%5.59%

Просадки

Сравнение просадок GLDM и IAUGY

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки IAUGY в -51.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и IAUGY.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDMIAUGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-51.36%

+29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-24.78%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-28.14%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-10.58%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-18.08%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

9.40%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и IAUGY

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 10.50%, в то время как у Insurance Australia Group Ltd ADR (IAUGY) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDMIAUGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

12.40%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

27.42%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

40.89%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

38.07%

-20.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

34.31%

-17.52%