PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUGY с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUGY с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Insurance Australia Group Ltd ADR (IAUGY) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности IAUGY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Insurance Australia Group Ltd ADR (IAUGY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUGY и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUGY
Insurance Australia Group Ltd ADR		-3.77%6.12%50.54%18.46%6.32%-16.94%-29.42%15.61%-9.00%35.00%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, IAUGY показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции IAUGY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 5.66% против 18.15% соответственно.

IAUGY

1 день
0.00%
1 месяц
11.26%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
0.21%
1 год
10.20%
3 года*
23.05%
5 лет*
11.13%
10 лет*
5.66%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Insurance Australia Group Ltd ADR

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с IAUGY:
IAUGY с GLDM
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

IAUGY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUGY
Ранг доходности на риск IAUGY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUGY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUGY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUGY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUGY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUGY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUGY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insurance Australia Group Ltd ADR (IAUGY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUGY^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.04

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.62

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.93

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

7.05

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUGY vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUGY на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUGY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUGY^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.81

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между IAUGY и ^NDX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IAUGY и ^NDX

Максимальная просадка IAUGY за все время составила -51.36%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUGY и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUGY^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.36%

-82.90%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-12.72%

-12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-35.56%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.36%

-35.56%

-15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-8.04%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.08%

-24.72%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

3.49%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUGY и ^NDX

Insurance Australia Group Ltd ADR (IAUGY) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что IAUGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUGY^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

6.65%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.42%

12.93%

+14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.89%

22.77%

+18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.09%

22.61%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.32%

22.48%

+11.84%