Сравнение GLDM с GOLD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и GoldMining Inc. (GOLD.TO).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDM и GOLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и GoldMining Inc. (GOLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDM и GOLD.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	8.57%	64.20%	27.08%	13.04%	-0.47%	-4.01%	25.10%	18.10%	1.84%
GOLD.TO GoldMining Inc.	-4.72%	56.73%	16.56%	20.20%	49.07%	-12.23%	145.57%	103.50%	-17.35%

Разные валюты инструментов

GLDM торгуется в USD, в то время как GOLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у GOLD.TO с доходностью -4.72%.

GLDM

1 день: 3.77%

1 месяц: -10.99%

С начала года: 8.57%

6 месяцев: 21.24%

1 год: 49.77%

3 года*: 33.33%

5 лет*: 21.91%

10 лет*: —

GOLD.TO

1 день: 8.61%

1 месяц: -29.78%

С начала года: -4.72%

6 месяцев: -2.23%

1 год: 43.12%

3 года*: 22.15%

5 лет*: 27.44%

10 лет*: 30.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR Gold MiniShares Trust

Название символа

GoldMining Inc.

Часто сравнивают с GLDM:

GLDM с GLD GLDM с IAU GLDM с IAUM GLDM с GDX GLDM с SGOL GLDM с VOO GLDM с AAAU

Часто сравнивают с GOLD.TO:

GOLD.TO с TLT GOLD.TO с AEM.TO GOLD.TO с ^XAU GOLD.TO с NG GOLD.TO с ^TNX GOLD.TO с NA.TO GOLD.TO с BNS.TO

Доходность на риск

GLDM vs. GOLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GOLD.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c GOLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и GoldMining Inc. (GOLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLDM	GOLD.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.82	0.67	+1.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.25	1.32	+0.94
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.17	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.71	0.92	+1.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.04	2.42	+7.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. GOLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GOLD.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и GOLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLDM	GOLD.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.82	0.67	+1.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.25	0.48	+0.77
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.50	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.09	0.23	+0.87

Корреляция

Корреляция между GLDM и GOLD.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и GOLD.TO

Ни GLDM, ни GOLD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOLD.TO GoldMining Inc.	0.00%	0.00%	34.78%	30.77%	42.21%	51.08%	11.19%	9.77%

Просадки

Сравнение просадок GLDM и GOLD.TO

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GOLD.TO в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GOLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	GLDM	GOLD.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.63%	-76.83%	+55.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.14%	-48.97%	+29.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.92%	-48.97%	+28.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-76.83%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.19%	-43.15%	+29.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.04%	-36.67%	+30.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.16%	19.09%	-13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и GOLD.TO

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 11.01%, в то время как у GoldMining Inc. (GOLD.TO) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GLDM	GOLD.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.01%	20.34%	-9.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.07%	55.61%	-31.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.57%	64.47%	-36.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.65%	57.14%	-39.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.77%	60.05%	-43.28%

Сравнение GLDM с GOLD.TO

Доходность

Сравнение доходности GLDM и GOLD.TO

Сравнение доходности по годам GLDM и GOLD.TO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GLDM

GOLD.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GLDM vs. GOLD.TO — Ранг доходности на риск

GLDM

GOLD.TO

Сравнение GLDM c GOLD.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GLDM vs. GOLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и GOLD.TO

Просадки

Сравнение просадок GLDM и GOLD.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и GOLD.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)