PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDI returned 8.99%/yr vs 13.67%/yr for SLVP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.67% соответственно.

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between GLDI and SLVP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г.

0.62

The correlation between GLDI and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

GLDI vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDISLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.12

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.40

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.36

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

8.53

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDISLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.12

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.38

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.32

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GLDI и SLVP

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDISLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-80.47%

+48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-33.57%

+19.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-33.57%

+19.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-54.78%

+40.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-62.03%

+47.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-26.25%

+18.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-46.82%

+32.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

13.18%

-9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и SLVP

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 3.88%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDISLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

17.59%

-13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

43.22%

-30.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

53.06%

-38.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

42.76%

-31.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

42.24%

-30.89%

Сравнение комиссий GLDI и SLVP

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и SLVP

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности SLVP в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and SLVP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 13.67% vs 8.99% for GLDI. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.67% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 1.74% for SLVP.

GLDI is categorized as Precious Metals, while SLVP is Silver. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор