PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с AGMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, GLDI returned 21.23% vs 112.77% for AGMI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.60%.

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%

AGMI

1 день
-4.74%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.60%
6 месяцев
20.09%
1 год
112.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и AGMI

2026 (YTD)20252024
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%12.44%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.60%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between GLDI and AGMI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.65

The correlation between GLDI and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

GLDI vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.32

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.52

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.41

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

9.21

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.32

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.56

-1.19

Просадки

Сравнение просадок GLDI и AGMI

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, примерно равная максимальной просадке AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-33.26%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-33.26%

+19.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-22.35%

+14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-9.14%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

12.29%

-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и AGMI

Текущая волатильность для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) составляет 3.88%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что GLDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

17.62%

-13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

40.98%

-28.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

48.95%

-34.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

44.04%

-32.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

44.04%

-32.69%

Сравнение комиссий GLDI и AGMI

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и AGMI

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности AGMI в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.12%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and AGMI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.62%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 112.77% vs 21.23% for GLDI. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 112.77% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 4.12% for AGMI.

GLDI is categorized as Precious Metals, while AGMI is Silver. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Credit Suisse and Themes. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор