Сравнение GLDE.L с JEIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L).
GLDE.L и JEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. JEIP.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDE.L и JEIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDE.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | 2.76% | 42.81% | -2.05% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 1.11% | 0.86% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью 1.11%.
GLDE.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDE.L и JEIP.L
И GLDE.L, и JEIP.L имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
GLDE.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
GLDE.L
JEIP.L
Сравнение GLDE.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDE.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.43 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.65 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.86 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 3.01 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDE.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.43 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.16 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между GLDE.L и JEIP.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDE.L и JEIP.L
Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности JEIP.L в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | 4.70% | 4.82% | 0.38% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.50% | 7.18% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок GLDE.L и JEIP.L
Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки JEIP.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и JEIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDE.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -15.73% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -9.08% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -3.62% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -5.40% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 1.82% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDE.L и JEIP.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что GLDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDE.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 3.17% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 6.44% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 11.87% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 11.55% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 11.55% | +7.21% |