PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDA.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDA.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) are both exchange-traded funds - GLDA.DE is a Gold fund tracking the Gold, while YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. GLDA.DE is passively managed, while YGLD.DE is actively managed. Over the past year, GLDA.DE returned 23.36% vs 13.12% for YGLD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GLDA.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for YGLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности GLDA.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDA.DE показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -11.04%.

GLDA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.94%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-6.84%
1 год
23.36%
3 года*
25.84%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-12.14%
1 год
13.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDA.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)		-5.73%48.99%0.22%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		-11.04%41.94%-7.11%

Correlation

The correlation between GLDA.DE and YGLD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.83

The correlation between GLDA.DE and YGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Physical Gold ETC (C)

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с GLDA.DE:
GLDA.DE с GLDGLDA.DE с PPFB.DEGLDA.DE с QQQMGLDA.DE с BRK-AGLDA.DE с IWDA.LGLDA.DE с XDWH.DEGLDA.DE с AMZN
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с JEPQ

Доходность на риск

GLDA.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDA.DE
Ранг доходности на риск GLDA.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDA.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDA.DEYGLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.43

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.76

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.62

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

1.35

+1.60

GLDA.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDA.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDA.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDA.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -22.00%, примерно равная максимальной просадке YGLD.DE в -21.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и YGLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDA.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.00%

-21.11%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-21.11%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.00%

-20.51%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.04%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

9.70%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDA.DE и YGLD.DE

Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDA.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.70%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.33%

18.31%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

30.24%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

26.52%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

26.52%

-10.44%

Сравнение комиссий GLDA.DE и YGLD.DE

GLDA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDA.DE и YGLD.DE

GLDA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%.

ПозицияTTM2025
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)		0.00%0.00%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.65%6.36%

Часто задаваемые вопросы

GLDA.DE and YGLD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for YGLD.DE.

GLDA.DE is categorized as Gold, while YGLD.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: Amundi and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.DE and 0.35% for YGLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и YGLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор