Сравнение GLD с XSB.TO
GLD (SPDR Gold Shares) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 1.10%/yr for XSB.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLD и XSB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLD торгуется в USD, в то время как XSB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 12.15% против 1.10% соответственно.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
XSB.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам GLD и XSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | -0.83% | 8.66% | -2.39% | 7.22% | -9.76% | -1.06% | 7.75% | 7.64% | -6.28% | 7.40% |
Correlation
The correlation between GLD and XSB.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск
GLD
XSB.TO
Сравнение GLD c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | XSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.28 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 0.67 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и XSB.TO
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -28.27% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -3.40% | -21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -7.05% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -17.85% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -18.49% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -8.46% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -11.08% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 1.43% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и XSB.TO
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | XSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 1.18% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 3.67% | +20.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 4.74% | +22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 6.84% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 7.24% | +8.84% |
Сравнение комиссий GLD и XSB.TO
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и XSB.TO
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.10% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and XSB.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while XSB.TO is Canadian Government Bonds. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.10% for XSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLD и XSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор