PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с ^GVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLD и ^GVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и CBOE Gold Volatility Index (^GVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLD и ^GVZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
8.35%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
^GVZ
CBOE Gold Volatility Index
58.24%63.61%-7.76%-2.46%11.23%-29.73%64.61%-6.31%22.99%-32.47%

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у ^GVZ с доходностью 58.24%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции ^GVZ по среднегодовой доходности: 13.97% против 7.75% соответственно.


GLD

1 день
-1.92%
1 месяц
-8.98%
С начала года
8.35%
6 месяцев
20.07%
1 год
49.92%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.53%
10 лет*
13.97%

^GVZ

1 день
4.82%
1 месяц
3.76%
С начала года
58.24%
6 месяцев
114.33%
1 год
106.15%
3 года*
27.53%
5 лет*
17.72%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

CBOE Gold Volatility Index

Часто сравнивают с ^GVZ:
^GVZ с ^GSPC

Доходность на риск

GLD vs. ^GVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина

^GVZ
Ранг доходности на риск ^GVZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GVZ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GVZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GVZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GVZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GVZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c ^GVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и CBOE Gold Volatility Index (^GVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLD^GVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.10

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.19

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.31

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

3.64

+5.63

GLD vs. ^GVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ^GVZ равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и ^GVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLD^GVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.10

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.23

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.09

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.03

+0.59

Корреляция

Корреляция между GLD и ^GVZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок GLD и ^GVZ

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ^GVZ в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и ^GVZ.


Загрузка...

Показатели просадок


GLD^GVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-86.24%

+40.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-47.89%

+28.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-67.76%

+46.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-79.13%

+57.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-41.35%

+27.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-70.05%

+53.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

30.43%

-25.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и ^GVZ

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 10.54%, в то время как у CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) волатильность равна 37.67%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLD^GVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

37.67%

-27.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

73.71%

-49.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

101.39%

-73.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

78.00%

-60.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

83.33%

-67.44%