Сравнение GLD с ^GVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и CBOE Gold Volatility Index (^GVZ).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GLD и ^GVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и ^GVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.35% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
^GVZ CBOE Gold Volatility Index | 58.24% | 63.61% | -7.76% | -2.46% | 11.23% | -29.73% | 64.61% | -6.31% | 22.99% | -32.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у ^GVZ с доходностью 58.24%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции ^GVZ по среднегодовой доходности: 13.97% против 7.75% соответственно.
GLD
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 49.92%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 13.97%
^GVZ
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 58.24%
- 6 месяцев
- 114.33%
- 1 год
- 106.15%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. ^GVZ — Ранг доходности на риск
GLD
^GVZ
Сравнение GLD c ^GVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и CBOE Gold Volatility Index (^GVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | ^GVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.10 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.19 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.31 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 3.64 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | ^GVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.10 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.23 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.09 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.03 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между GLD и ^GVZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок GLD и ^GVZ
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ^GVZ в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и ^GVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | ^GVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -86.24% | +40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -47.89% | +28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -67.76% | +46.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -79.13% | +57.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.41% | -41.35% | +27.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -70.05% | +53.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 30.43% | -25.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и ^GVZ
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 10.54%, в то время как у CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) волатильность равна 37.67%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | ^GVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 37.67% | -27.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 73.71% | -49.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 101.39% | -73.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 78.00% | -60.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 83.33% | -67.44% |