PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GVZ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GVZ с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^GVZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GVZ и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GVZ
CBOE Gold Volatility Index		58.24%63.61%-7.76%-2.46%11.23%-29.73%64.61%-6.31%22.99%-32.47%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^GVZ показывает доходность 58.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ^GVZ уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.75% против 12.29% соответственно.

^GVZ

1 день
4.82%
1 месяц
-2.37%
С начала года
58.24%
6 месяцев
109.70%
1 год
111.22%
3 года*
27.53%
5 лет*
17.72%
10 лет*
7.75%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Gold Volatility Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GVZ:
^GVZ с GLD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^GVZ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GVZ
Ранг доходности на риск ^GVZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GVZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GVZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GVZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GVZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GVZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GVZ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.88

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.37

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.39

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

6.43

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GVZ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GVZ на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GVZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GVZ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.62

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.68

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.46

-0.43

Корреляция

Корреляция между ^GVZ и ^GSPC составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GVZ и ^GSPC

Максимальная просадка ^GVZ за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GVZ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^GVZ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-56.78%

-29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.89%

-9.10%

-38.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.76%

-25.43%

-42.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.13%

-33.92%

-45.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.35%

-5.67%

-35.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.05%

-10.75%

-59.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.43%

2.62%

+27.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GVZ и ^GSPC

CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) имеет более высокую волатильность в 37.67% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ^GVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GVZ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.67%

5.29%

+32.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.71%

9.55%

+64.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.39%

18.33%

+83.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.00%

16.90%

+61.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.33%

18.04%

+65.29%