График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CBOE Gold Volatility Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) показал доход в 50.96% с начала года и 101.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^GVZ составила 7.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
CBOE Gold Volatility Index
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 50.96%
- 6 месяцев
- 89.55%
- 1 год
- 101.17%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 7.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +84.3%, в то время как худший месяц был июнь 2009 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^GVZ закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 15 апр. 2013 г. с доходностью +61.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2009 г. с доходностью -36.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84.28% | -24.61% | 17.03% | -7.15% | 50.96% | ||||||||
| 2025 | 8.21% | 0.00% | 12.77% | 20.63% | -11.25% | -9.37% | -7.34% | 8.42% | 14.72% | 13.58% | 0.93% | 4.59% | 63.61% |
| 2024 | -16.97% | -15.20% | 38.35% | 7.12% | -7.74% | -3.54% | 21.47% | -8.28% | 10.24% | 7.63% | -15.88% | -10.69% | -7.76% |
| 2023 | -3.08% | -10.03% | 22.16% | -4.85% | -5.10% | -22.97% | 1.00% | -3.13% | 9.85% | 25.43% | -12.38% | 11.46% | -2.46% |
| 2022 | 14.31% | 25.57% | -3.43% | -2.07% | -13.31% | 14.08% | -15.91% | 3.21% | 14.69% | -6.40% | -15.44% | 5.18% | 11.23% |
| 2021 | -0.72% | 2.13% | -19.02% | -14.59% | 10.29% | -0.68% | -5.51% | 2.52% | 10.92% | -6.35% | 11.95% | -18.79% | -29.73% |
Метрики бенчмарка
CBOE Gold Volatility Index: годовая альфа составляет 71.77%, бета — -1.30, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 04.06.2008.
- При падении S&P 500 Index Этот индекс обычно рос (downside capture -306.15%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-65.08%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета -1.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 71.77%
- Бета
- -1.30
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -65.08%
- Участие в снижении
- -306.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^GVZ имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^GVZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.41 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.41 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 6.61 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^GVZ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CBOE Gold Volatility Index показал максимальную просадку в 86.24%, зарегистрированную 29 мая 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CBOE Gold Volatility Index составляет 44.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.24% | 13 окт. 2008 г. | 2674 | 29 мая 2019 г. | — | — | — |
| -31.15% | 14 июл. 2008 г. | 14 | 31 июл. 2008 г. | 28 | 10 сент. 2008 г. | 42 |
| -20.75% | 19 сент. 2008 г. | 4 | 24 сент. 2008 г. | 12 | 10 окт. 2008 г. | 16 |
| -5.75% | 11 июн. 2008 г. | 6 | 18 июн. 2008 г. | 2 | 20 июн. 2008 г. | 8 |
| -5.61% | 2 июл. 2008 г. | 5 | 9 июл. 2008 г. | 2 | 11 июл. 2008 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...