PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CBOE Gold Volatility Index (^GVZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

CBOE Gold Volatility Index (^GVZ)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Gold Volatility Index

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) показал доход в 30.64% с начала года и 25.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^GVZ составила 2.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^GVZ

С начала года

30.64%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

16.68%

1 год

25.16%

3 года

3.57%

5 лет

1.03%

10 лет

2.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^GVZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.21%0.00%12.77%20.63%-11.25%30.64%
2024-16.97%-15.20%38.35%7.12%-7.74%-3.54%21.47%-8.28%10.24%7.63%-15.88%-10.69%-7.76%
2023-3.08%-10.03%22.16%-4.85%-5.10%-22.97%1.00%-3.13%9.85%25.43%-12.38%11.46%-2.46%
202214.31%25.57%-3.43%-2.07%-13.31%14.08%-15.91%3.21%14.69%-6.40%-15.44%5.18%11.23%
2021-0.72%2.13%-19.02%-14.59%10.29%-0.68%-5.51%2.52%10.92%-6.35%11.95%-18.79%-29.73%
20206.89%57.56%37.24%-16.96%-25.12%8.26%24.48%-0.57%-9.25%5.39%-15.35%5.59%64.61%
2019-20.33%-11.36%4.41%-6.24%10.84%54.79%-17.39%16.96%-0.52%-12.88%-20.01%17.93%-6.31%
201818.34%-9.48%-5.79%0.81%-2.06%-1.56%4.28%-2.23%-2.01%12.48%-6.79%19.72%22.99%
2017-5.91%-6.35%-13.22%-6.53%1.90%-6.94%5.55%14.21%-11.24%0.34%-0.17%-7.04%-32.47%
20164.94%43.61%-18.33%9.65%-21.75%16.87%-14.59%1.33%-13.30%30.62%5.79%-15.38%8.27%
2015-2.14%-19.03%2.70%2.57%-16.53%9.65%9.45%15.19%-9.67%-11.91%9.88%-11.35%-25.35%
2014-14.00%-13.69%8.09%-10.65%-1.16%-8.67%10.35%-16.88%46.54%14.39%16.85%-20.22%-7.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^GVZ составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^GVZ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GVZ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GVZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GVZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GVZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GVZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE Gold Volatility Index (^GVZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CBOE Gold Volatility Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.01
  • За 10 лет: 0.03
  • За всё время: -0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CBOE Gold Volatility Index показал максимальную просадку в 86.24%, зарегистрированную 29 мая 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CBOE Gold Volatility Index составляет 70.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.24%13 окт. 2008 г.267429 мая 2019 г.———
-31.15%14 июл. 2008 г.1431 июл. 2008 г.2810 сент. 2008 г.42
-20.75%19 сент. 2008 г.424 сент. 2008 г.1210 окт. 2008 г.16
-5.75%11 июн. 2008 г.618 июн. 2008 г.220 июн. 2008 г.8
-5.61%2 июл. 2008 г.59 июл. 2008 г.211 июл. 2008 г.7
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...