PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCR с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с FLEH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) are both Europe Equities funds - GLCR tracks the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index while FLEH tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -7.32% vs 18.35% for FLEH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for FLEH.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у FLEH с доходностью 6.27%.

GLCR

1 день
-0.67%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-7.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLEH

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и FLEH

2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-10.49%8.04%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		6.27%22.61%

Correlation

The correlation between GLCR and FLEH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.55

The correlation between GLCR and FLEH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLCR и FLEH

Секторы
GLCR
FLEH

Финансовые услуги

32.2%
16.0%

Потребительский защитный сектор

21.2%
12.1%

Здравоохранение

20.2%
14.8%

Недвижимость

7.6%
1.3%

Промышленность

6.0%
15.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.8%

Сырьевые материалы

5.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.4%

Энергетика

-

5.5%

Технологии

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

GLCR
32.2%
FLEH
16.0%

Потребительский защитный сектор

GLCR
21.2%
FLEH
12.1%

Здравоохранение

GLCR
20.2%
FLEH
14.8%

Недвижимость

GLCR
7.6%
FLEH
1.3%

Промышленность

GLCR
6.0%
FLEH
15.3%

Потребительский циклический сектор

GLCR
5.8%
FLEH
10.8%

Сырьевые материалы

GLCR
5.6%
FLEH
6.8%

Коммуникационные услуги

GLCR
1.5%
FLEH
3.4%

Энергетика

GLCR

-

FLEH
5.5%

Технологии

GLCR

-

FLEH
7.5%

Коммунальные услуги

GLCR

-

FLEH
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CANEGLCR с CXRNGLCR с WXETGLCR с DBEUGLCR с WEAT
Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRP

Доходность на риск

GLCR vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCRFLEHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.08

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.62

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.37

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

4.99

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCR vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа FLEH равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCRFLEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.08

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.57

-0.72

Просадки

Сравнение просадок GLCR и FLEH

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и FLEH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCRFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-33.94%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-13.41%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-1.50%

-15.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.71%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

3.68%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и FLEH

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCRFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

6.75%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

14.38%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

17.02%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.34%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

18.25%

+0.37%

Сравнение комиссий GLCR и FLEH

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и FLEH

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FLEH в 2.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.08%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCR and FLEH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (7.93%) compared to FLEH (6.75%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs FLEH's -33.94%.

On 1-year performance, FLEH leads with 18.35% vs -7.32% for GLCR. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEH has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLEH has performed better with a 18.35% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

FLEH has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.08% for GLCR.

GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.09% for FLEH.

FLEH currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и FLEH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор