Сравнение GLCR с FDD
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - GLCR tracks the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -6.77% vs 31.13% for FDD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for FDD.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и FDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 13.60%.
GLCR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам GLCR и FDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -11.69% | 7.26% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 13.60% | 32.84% |
Correlation
The correlation between GLCR and FDD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between GLCR and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GLCR и FDD
Секторы
GLCR
FDD
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
-
Недвижимость
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
GLCR
FDD
Потребительский защитный сектор
GLCR
FDD
Здравоохранение
GLCR
FDD
-
Недвижимость
GLCR
FDD
Промышленность
GLCR
FDD
Потребительский циклический сектор
GLCR
FDD
Сырьевые материалы
GLCR
FDD
Коммуникационные услуги
GLCR
FDD
Энергетика
GLCR
-
FDD
Технологии
GLCR
-
FDD
-
Коммунальные услуги
GLCR
-
FDD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. FDD — Ранг доходности на риск
GLCR
FDD
Сравнение GLCR c FDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | FDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.33 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 10.68 | -11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и FDD
Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и FDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -74.77% | +55.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -9.39% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -0.45% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -35.26% | +29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 2.92% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и FDD
Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 3.04%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.79% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 13.14% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 15.97% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.46% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 19.75% | -1.50% |
Сравнение комиссий GLCR и FDD
GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и FDD
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FDD в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 5.24% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.10% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and FDD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDD has higher volatility (3.79%) compared to GLCR (3.04%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.29% vs FDD's -74.77%.
On 1-year performance, FDD leads with 31.13% vs -6.77% for GLCR. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDD has performed better with a 31.13% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.
FDD has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 1.10% for GLCR.
GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Teucrium and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.58% for FDD.
FDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и FDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор