PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCR с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -5.85% vs 133.58% for BDRY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GLCR charges 0.95%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.

GLCR

1 день
1.35%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-5.26%
1 год
-5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и BDRY

2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-9.29%8.04%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%38.11%

Correlation

The correlation between GLCR and BDRY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.00

Сравнение распределения секторов GLCR и BDRY

Секторы
GLCR
BDRY

Финансовые услуги

32.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

21.2%

-

Здравоохранение

20.2%

-

Недвижимость

7.6%

-

Промышленность

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GLCR
32.2%
BDRY
3.1%

Потребительский защитный сектор

GLCR
21.2%
BDRY

-

Здравоохранение

GLCR
20.2%
BDRY

-

Недвижимость

GLCR
7.6%
BDRY

-

Промышленность

GLCR
6.0%
BDRY

-

Потребительский циклический сектор

GLCR
5.8%
BDRY

-

Сырьевые материалы

GLCR
5.6%
BDRY

-

Коммуникационные услуги

GLCR
1.5%
BDRY

-

Энергетика

GLCR

-

BDRY

-

Технологии

GLCR

-

BDRY

-

Коммунальные услуги

GLCR

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CXRNGLCR с CANEGLCR с DBEUGLCR с WXETGLCR с WEAT
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

GLCR vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 55
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCRBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
3.19

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.43

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

6.22

-6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

18.11

-19.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCR vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCRBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

3.19

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.13

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GLCR и BDRY

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCRBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-89.16%

+72.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-21.60%

+4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-69.50%

+53.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-58.39%

+53.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

7.41%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и BDRY

Текущая волатильность для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) составляет 8.08%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что GLCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCRBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

10.84%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

29.99%

-16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

42.26%

-25.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

60.69%

-42.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

62.56%

-43.93%

Сравнение комиссий GLCR и BDRY

GLCR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и BDRY

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.07%0.97%

Часто задаваемые вопросы

GLCR and BDRY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to GLCR (8.08%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs BDRY's -89.16%.

On 1-year performance, BDRY leads with 133.58% vs -5.85% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 133.58% return vs -5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

GLCR has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for BDRY.

GLCR is categorized as Europe Equities, while BDRY is Commodities. GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: Teucrium and ETFMG. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор