Сравнение GLCR с ACLO
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. GLCR is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, GLCR returned -7.32% vs 5.31% for ACLO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.21%.
GLCR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -10.49% | 8.04% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.21% | 4.26% |
Correlation
The correlation between GLCR and ACLO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.03 |
The correlation between GLCR and ACLO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. ACLO — Ранг доходности на риск
GLCR
ACLO
Сравнение GLCR c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCR | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 3.41 | -2.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 19.90 | -20.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 164.37 | -165.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 7.29 | -7.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 5.10 | -5.25 |
Просадки
Сравнение просадок GLCR и ACLO
Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -1.01% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -0.27% | -16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | 0.00% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -0.05% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 0.03% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и ACLO
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 0.14% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 0.57% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 0.73% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 1.08% | +17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 1.08% | +17.54% |
Сравнение комиссий GLCR и ACLO
GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и ACLO
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.08% | 0.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and ACLO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLCR has higher volatility (7.93%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.31% vs -7.32% for GLCR. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.31% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.08% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Teucrium and TCW. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор