PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLCR с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLCR и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.21%.


GLCR

1 день
-0.67%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-10.49%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-7.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и ACLO


2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
-10.49%8.04%
ACLO
TCW AAA CLO ETF
2.21%4.26%

Correlation

The correlation between GLCR and ACLO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.03

The correlation between GLCR and ACLO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

TCW AAA CLO ETF

Доходность на риск

GLCR vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 33
Ранг коэф-та Мартина

ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLCRACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-15.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

3.41

-2.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

19.90

-20.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

164.37

-165.59

GLCR vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLCRACLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

7.29

-7.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

5.10

-5.25

Просадки

Сравнение просадок GLCR и ACLO

Максимальная просадка GLCR за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и ACLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLCRACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-1.01%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-0.27%

-16.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

0.00%

-16.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-0.05%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

0.03%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и ACLO

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLCRACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

0.14%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

0.57%

+12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

0.73%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

1.08%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

1.08%

+17.54%

Сравнение комиссий GLCR и ACLO

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и ACLO

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ACLO в 4.91%


ПозицияTTM20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF
4.91%4.87%0.59%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
1.08%0.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GLCR and ACLO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (7.93%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -16.79% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.31% vs -7.32% for GLCR. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.31% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.08% for GLCR.

GLCR is categorized as Europe Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Teucrium and TCW. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.29 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор