Сравнение GLCR с ACLO
GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. GLCR is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, GLCR returned -6.77% vs 5.26% for ACLO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности GLCR и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCR показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.75%.
GLCR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -11.69%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCR и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -11.69% | 7.26% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.75% | 4.38% |
Correlation
The correlation between GLCR and ACLO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between GLCR and ACLO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCR vs. ACLO — Ранг доходности на риск
GLCR
ACLO
Сравнение GLCR c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCR | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 3.47 | -2.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 19.70 | -20.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 166.48 | -167.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCR и ACLO
Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.29%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -1.01% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -0.27% | -19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | 0.00% | -17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -0.04% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 0.03% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCR и ACLO
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GLCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCR | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 0.15% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 0.56% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 0.72% | +16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 1.05% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 1.05% | +17.20% |
Сравнение комиссий GLCR и ACLO
GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCR и ACLO
Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.10% | 0.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCR and ACLO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLCR has higher volatility (3.04%) compared to ACLO (0.15%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.29% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.26% vs -6.77% for GLCR. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.26% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.10% for GLCR.
GLCR is categorized as Europe Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Teucrium and TCW. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.34 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLCR и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор