PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLCL.TO с HUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLCL.TO и HUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и Global X Gold ETF (HUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCL.TO и HUG.TO


2026 (YTD)2025
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF
6.10%104.93%
HUG.TO
Global X Gold ETF
7.30%30.51%

Доходность по периодам

С начала года, GLCL.TO показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у HUG.TO с доходностью 7.30%.


GLCL.TO

1 день
6.70%
1 месяц
-23.28%
С начала года
6.10%
6 месяцев
24.42%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUG.TO

1 день
3.60%
1 месяц
-11.44%
С начала года
7.30%
6 месяцев
18.79%
1 год
43.53%
3 года*
29.54%
5 лет*
19.17%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF

Global X Gold ETF

Сравнение комиссий GLCL.TO и HUG.TO

GLCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HUG.TO в 0.54%.


Доходность на риск

GLCL.TO vs. HUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLCL.TO

HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCL.TO c HUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и Global X Gold ETF (HUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLCL.TO vs. HUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLCL.TOHUG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

0.46

+2.24

Корреляция

Корреляция между GLCL.TO и HUG.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCL.TO и HUG.TO

Дивидендная доходность GLCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок GLCL.TO и HUG.TO

Максимальная просадка GLCL.TO за все время составила -35.08%, что меньше максимальной просадки HUG.TO в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCL.TO и HUG.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


GLCL.TOHUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.08%

-47.99%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

-13.85%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-23.04%

+17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCL.TO и HUG.TO


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLCL.TOHUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

27.70%

+23.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.93%

17.97%

+32.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.93%

16.38%

+34.55%