PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCL.TO с HGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCL.TO с HGY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO).

GLCL.TO и HGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCL.TO и HGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCL.TO и HGY.TO

2026 (YTD)2025
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.10%104.93%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.11%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, GLCL.TO показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у HGY.TO с доходностью 2.11%.

GLCL.TO

1 день
6.70%
1 месяц
-23.28%
С начала года
6.10%
6 месяцев
24.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-13.74%
С начала года
2.11%
6 месяцев
11.36%
1 год
32.43%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF

Global X Gold Yield ETF

Часто сравнивают с GLCL.TO:
GLCL.TO с QQCL.TOGLCL.TO с CBIL.TOGLCL.TO с CGL-C.TOGLCL.TO с CGL.TOGLCL.TO с HXT.TOGLCL.TO с ZGLH.TO
Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TO

Сравнение комиссий GLCL.TO и HGY.TO

GLCL.TO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HGY.TO в 0.86%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

GLCL.TO vs. HGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCL.TO
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCL.TO c HGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и Global X Gold Yield ETF (HGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLCL.TO vs. HGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCL.TOHGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

—

—

Корреляция

Корреляция между GLCL.TO и HGY.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCL.TO и HGY.TO

Дивидендная доходность GLCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности HGY.TO в 5.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.14%4.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.53%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%

Просадки

Сравнение просадок GLCL.TO и HGY.TO

Максимальная просадка GLCL.TO за все время составила -35.08%, что меньше максимальной просадки HGY.TO в -188,898.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCL.TO и HGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCL.TOHGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.08%

-188,898.12%

+188,863.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

-161,050.90%

+161,027.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-74,810.45%

+74,804.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLCL.TO и HGY.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCL.TOHGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

23.57%

+27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.93%

15.30%

+35.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.93%

15.27%

+35.66%