PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCL.TO с ZGLH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCL.TO с ZGLH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO).

GLCL.TO и ZGLH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCL.TO и ZGLH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCL.TO и ZGLH.TO

2026 (YTD)2025
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.10%104.93%
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		7.81%32.02%

Доходность по периодам

С начала года, GLCL.TO показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у ZGLH.TO с доходностью 7.81%.

GLCL.TO

1 день
6.70%
1 месяц
-23.28%
С начала года
6.10%
6 месяцев
24.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGLH.TO

1 день
4.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
7.81%
6 месяцев
19.83%
1 год
46.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с GLCL.TO:
GLCL.TO с QQCL.TOGLCL.TO с CBIL.TOGLCL.TO с CGL-C.TOGLCL.TO с CGL.TOGLCL.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с ZGLH.TO:
ZGLH.TO с ZGLD.TOZGLH.TO с KILO-B.TOZGLH.TO с CGL-C.TOZGLH.TO с ZGD.TOZGLH.TO с KILO.TOZGLH.TO с HGGG.TOZGLH.TO с CGL.TO

Сравнение комиссий GLCL.TO и ZGLH.TO

GLCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZGLH.TO в 0.23%.

GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

GLCL.TO vs. ZGLH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCL.TO
ZGLH.TO
Ранг доходности на риск ZGLH.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLH.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLH.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCL.TO c ZGLH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO) и BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLCL.TO vs. ZGLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCL.TOZGLH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

1.92

+0.77

Корреляция

Корреляция между GLCL.TO и ZGLH.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCL.TO и ZGLH.TO

Дивидендная доходность GLCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как ZGLH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GLCL.TO
Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.14%4.34%
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCL.TO и ZGLH.TO

Максимальная просадка GLCL.TO за все время составила -35.08%, что больше максимальной просадки ZGLH.TO в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCL.TO и ZGLH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCL.TOZGLH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.08%

-19.51%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

-13.47%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.71%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLCL.TO и ZGLH.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCL.TOZGLH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

27.19%

+23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.93%

22.13%

+28.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.93%

22.13%

+28.80%