PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

GLCC.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		11.06%137.43%20.18%1.96%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

GLCC.TO

1 день
3.88%
1 месяц
-14.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
25.18%
1 год
95.04%
3 года*
45.82%
5 лет*
26.52%
10 лет*
18.23%

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий GLCC.TO и UMAX.TO

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

GLCC.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.63

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.26

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

1.98

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

9.14

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.63

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.95

-0.95

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и UMAX.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.77%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-10.09%

-61.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-6.23%

-22.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-1.83%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-2.05%

-32.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

1.35%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и UMAX.TO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

2.12%

+14.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.81%

4.70%

+30.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.57%

7.74%

+33.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

8.66%

+22.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

8.66%

+23.13%